期货市场的丛林法则-窥测苹果期货走势分析
期货市场的丛林法则-窥测苹果期货走势分析
有道无术，术尚可求也，有术无道，止于术 ”这句话的意思是，道德高尚，修养良好的人，即使没有术法计谋，还是可以去学习的，但是，如果只有术法计谋，而品德低劣的人，只能止步于当前的成就，而不能再进一步。这是接触期货这么多年济南的一位老期货人经常说的一句话！
今天用一个期货品种所说修改交割规则。纯干货。文档中说说近期2018年9月25日苹果期货盘中跳水的事情。
由于9月25号郑商所议会修改交割规则，让期货中的交割果更加符合现货，贴近交割现实。当天进行了议会，议会内容当天传出，我的朋友也是多年的期货好友，第一时间给我分享了交割细则，但是这个细则郑商所还没有发布公告，知识议会内容。可是导致当天苹果期货跳水，完全就是恐慌新的跳水，我们在分析期货交易中，得知这些消息，特别是修改交割规则，必须知道对行情的影响程度。
修改交割细则大概：
1.容许度低不易交割，质量容许度替代品少
2.硬度设置有问题不易，各个月份统一是不合理的
3.七月只能气调库交货，然而气调库不能提前开库，不合理
修改
1.提高容许度，增加替代品，极大扩大交割范围
2.实际上缩小了贴水，原来75果统一贴水2000，按现有标准对比，现在只有1500
3.根据常识修改规则只在未上市合约，虽然文件没有申明，推测1907合约存在提前修改的可能，不然没法提前质检。
我把这段用蓝色字体标注：通俗的说，交割修改就是能让更多的苹果交割了，就是规定的没有这么严格了，那么自热供不应求的局面缓解了，价格调整，恐慌性抛盘，价格回落，但是苹果的终究价格还是供求决定，今年的减产不能忽略，减产幅度才是影响价格的主要原因，。我们分析并不难，苹果暂时不会大跌，不会逆转，因为修改交割必须在新合约上体现。 苹果10月下树，减产确定，老合约交割依然严格，盲目的做空，是散户大众心态，要小心！ 简单几句话是老师整理的分析主要，也是市场老期货人的主流想法。
从国内苹果省份产量占比来看，陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃位居前六位，合计占全国总产量83.6%。与此同时，以上六大产区今年均受到严重冻灾。由此可见灾情的影响范围之广和影响产量之大。
上图是国内苹果产量走势图，2018年产量为预测值，产量下降至2006年的水平，下降幅度十分惊人！
主产区苹果减产预计：栖霞蓬莱地区预计减产：综合山东沂源地区减产和蓬莱冰雹栖霞伐树等影响我判断山东减产在34%左右。产量减少等于900万吨*0.34%=306万吨
三门峡灵宝市预计减产：河南的富士苹果主产区全部位于三门峡灵宝市周边，此地主要分两部分，第一部分平原果区，减产在40%-80%之间。第二部分高山果区，减产在30%。综合落叶病.伐树.管理不善等对产量的影响，我认为河南减产50%比较公允。产量减少等于451万吨*50%=225.5万吨
陕西省地区预计减产：延安地区产量350万吨，渭南地区产量300万吨，咸阳地区产量250万吨，其他地区产量300万吨，延安地区套袋数量减少55%，渭南地区套袋数量减少55%，咸阳地区套袋数量减少65%，其他地区套袋数量减少50%。由于套袋数的减少，减产670万吨左右。所余之果由于霜冻和落叶病的影响，果子非常小，重量保守估计下降8%.，综合得出陕西地区减产64%左右。
山西地区预计减产：山西省的优质主产区分两部分第一部分运城芮城地区。此地区套袋数量减少60%（芮城种植面积偏小），第二部分吉县的高山果园，套袋数量减产70%。结合后期的落叶病和霜冻导致的个头偏小。所以此地区我综合判断减产在65%左右。产量减少等于450万吨*65%=292.5万吨
甘肃省预计减产：甘肃苹果分布大多位于东南部平凉市，天水市，庆阳市地区，甘肃除静宁一带减产30%之外，其他大部分产区减产在60%左右。综合判断此地区减产48%。产量减少等于335万吨*48%=160.8万吨。
我们分析了进入交割月，注册仓单的成本最低：可得出：仓单最低成本为11270元/吨。其中：750最低杂费构成.300代办费.150分拣费用.100短途运输.1.5%增值税.交割费用50。
下面是收集的7点资料，是减产对价格的影响：以史为鉴吧！
1、2012年，G3国家大豆共同遭遇50年不遇干旱，共减产10%，约2000万吨（占当时全球库存1/3），美豆涨幅50%。
2、2016年，阿根廷收获期洪水，全球大豆减产约200万吨不到，比例很低1%，但由于当年大豆绝对价格低位，中国需求好，全球库存不大，美豆涨幅30%。
3、2017年，史上最强厄尔尼诺导致马拉西亚和印尼干旱，棕榈油减产10%不到，涨幅50%，由于棕榈油产量7000万吨占全球油脂2亿吨产量的35%左右，当年豆油菜油稳中有增，实际全球油脂总产量下降幅度有限。
4、2010年，棉花减产5%左右，涨幅1到2倍，更多原因为需求拉动、宏观货币拉动、库存缺口接近400万吨，美国使坏等。
5、2014年，海南遭遇冬季寒流，冬瓜减产严重，开春售价1.5一斤。4年后的今天，在广州市场卖0.5元1斤，涨幅300%。蔬菜因为价格低，涨价幅度是惊人的，记得前年浙江也是冬季冻害，油冬菜正常几毛1斤，最终涨到2-3元。
6、2017年，欧盟农业署文献与数据：4、5月份欧洲受霜冻极端天气影响，产量930万吨，苹果平均减产19%（相比过去五年均值），为十年来首次大幅下降，欧盟各国的苹果价格平均上涨40%（相比过去五年均值）。例如波兰苹果价格上涨了47%，法国上涨33%。德国减产47%（相比过去五年均值），价格上涨115%（相比过去五年均值）。欧洲各主产国情况统计，价格上涨幅度是减产幅度的2.5倍。德国减产43%，2016年8月价格（8月）是0.32欧元/公斤，而2017年直接跃升为0.56，涨幅75%，随后持续大涨，到今年5月，价格已经接近1，相比此前一年的开秤价上涨200%，相比去年同期上涨148%。
7、2014年，国内苹果减产5%，按照当年均价与5年均价算，涨幅45%左右，当年最高与上年最低比，涨幅70%。
那么近期的修改交割规则还要继续关注，确定的是对目前上市交易的合约没有实质影响，只有心里恐慌影响。
修改交割制度必须针对新合约。无论行情如何走，顺势而为是关键，一旦下跌突破主要支撑，长期逆转不可忽视。
期货盘中提示
新交割标准讨论稿出台，不管怎么变化，有两点，一是新交割标准针对未上市合约，二是今年的苹果市场的主要矛盾是减产，其次才是交割标准的高低。因此已经上市的在交易合约不受任何影响。
揪出涨跌背后的根本因素，做到胸有成竹， 任他随便涨跌。
交易策略，好多都是相反的，甚至自己都看不顺眼，只要能盈利就行，不顺眼就不顺眼好了，反正在这个市场咱们只要钱，其他都没用。
期货市场窥测：开始的时候，真不拿，因为啥也没得拿，主要针对土豪资本家，敌对的要打，亲善的要借，保证以后还，还有借条，后面，我敢还，你敢要吗，锦旗和高帽想要哪个。
身体是革命的本钱，做交易的人身体更要健康，才能保证执行的持续稳定。
交易就不过于讨论交流，不管别人什么。观点什么态度，按照自己的系统和逻辑来。交流来交流去，别人没被忽悠到，自己倒先乱了。
策略的核心思想就是：单次偶然性、多次必然性。如果你不能建立单次产生效果的技术，不妨试试看建立一种多次产生效果的策略。如果你不能用渔叉捕不到鱼的话，不妨试试用渔网（留下了鱼，放走了水）。
多品种 多周期 多策略 要清楚，如何切换才行，否则，亏损叠加 越多越亏。
人们常说行动大于思考，行动高于思考，不仅仅指行动才有实际的意义，也指在真我状态下的行动代表了人们直觉与潜意识的能量，是针对客观而产生的正确的反应。提升和强化真我，也是为了提高我们的行为能力，使我们的行动没有任何障碍。
线，就像是路上的行道线，，不能挡你车子出轨，，但可以给我方向做参考。
主力垄断操盘 阶段：1价格自然区 自然上涨 引起主力关注。2主力建仓区 必定是一个盘整区间
建仓成功后 必须有一次测试对手盘 3 拉升阶段 会有震仓洗盘动作。4 出货区 高位震荡区间 第一次出货。5 跌破区间后的回抽 第二次出货。6 抛货区 基本出货完成 剩余的货 急抛折现。
粮食的供给和需求。粮食的需求弹性很小，因为价格再涨民众总是要吃粮食的，所以对价格的上涨，民众对粮食的消费减少量很小。而粮食的供给弹性较大些，因为如果粮食价格上涨，农民就受到价格上涨的激励，农民对粮食的生产增长更多些。
分享一个老期货朋友发给我的小段子：
期货市场的表现好与坏，宏观层面的东西不是个人交易者所能改变的，那么我们交易者能做的是什么呢？在《武士道》一书中记录了一段很有意思的对话：
织田信长：“杜鹃啊，你快叫，不叫，就杀了你！”
丰臣秀吉：“杜鹃啊，你快叫，不叫，我总会想法子让你叫！”
德川家康：“杜鹃啊，你快叫，不叫，我就一直候在这里，你早晚会叫的！”
自股市诞生以来，七亏二平一盈，在统计上这个比例几百年都如此。上面的德川家康是属于“一盈”的那部分，他更适合在股市、期货市场交易，他会很成功，巴菲特也是这一类人。织田信长则不适合做交易，为什么？织田信长他持的是斗争哲学，股票、期货不是一个我们要去打败的敌人，虽说“与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷”，但这种与天为敌的个性在投资交易中会亏的很惨。
丰臣秀吉很聪明，但他也不适合做交易。为什么？也是因为他太聪明了！市场是客观的，它的变化。
分享：量化穷三代，模型毁一生；
市场多变幻，劝君谨慎行。
都言量化好，恰似聚宝盆；
谁试谁知道，原来全是坑。
不懂基本面，也不看行情；
下面的这段虽不算高雅，但是朋友发给我，我也细细体会了下，值得老期货人品琢！
一张K线图，回测吓死亲。 圣杯在我手，中国好模型； 只等钱生钱，荣耀我楣门。 凑齐100万块，先交易螺纹； 孰料实盘后，天天都揪心。 开仓就震荡，趋势总不临； 一旦止损后，行情每蹭蹭。 如此三番后，开始疑人生； 莫非有主力，专盯我模型？ 劳资就不信，逆市不止损； 恰遇黑天鹅，账户一把清。 吃饭饭不香，睡觉觉不宁； 父母不敢诉，每每梦中惊。 别问哥是谁，哥乃过来人； 言罢遁地走，深藏功与名。所谓一命二运三风水。四积阴德五读书，六名七相八敬神，九交贵人十养生。做期货要有
笔者分享：我所认为的好方法，理念可以复杂，但是实战必须及其简单，对于还未成手，最好是一种或者两种定式模式，训练到一种本能行为。比如，看到开仓形态，条件反射；如果形态失败，直接出局，条件反射；另外，对于短线交易，最难的部分是止赢。对于未成手，最重要的是执行力训练，所以初期训练的止赢标准要简单、明确、直接，不用思考。比如，上面的方法，只要站上那跟均线，一律走人。当练习到一定层面的时候，关于止赢，就可以采用更为复杂的标准，比如根据品种当前周期的波动标准一部分主观止赢，再加上一部分被动止赢，这就有点复杂了。
未成手的训练标准：简单、直接、干脆，并且需要有效果。当账户净值不断上升的时候，就会给未成手一定积极的、正面的暗示，使其更加专注、更加遵守纪律，而更遵守纪律、更遵守交易规则的结果是更好的绩效业绩，形成良好的循环之后，便会养成良好的交易习惯。当训练量上去之后，未成手就会变成熟手，熟才能生巧。一万次训练之后，一个成手可能即将产生。这个训练的过程，比整天悟道、瞎想、看书、听培训强何止百倍，一般这样的刻苦的训练1-2年的收获，要比一般人强很多。
有了善心和善行，才能内心愉悦与平静，在弱肉强食的期货市场中横扫对手盘，赚更多的钱，行更多的善事和有意义的事。
在保障自己亲人富裕的前提下，实现李白的“千金散尽”，是一种完美的平衡，也是对弱肉强食的期货市场最好的答谢。我们的内心会更加平静愉悦，人生也会更加圆满，实现那只“看不见的手”的嘱托。
我们坚信，未来20年我们在期货市场的盈利，将超过浓汤野人传说中的20亿最高盈利。但我们留给家人的，将只会是一个零头。
